Ср. Фев 1st, 2023

 Так же вы можете прочитать информацию про прибыльные советники форекс 

Есть еще одна маленькая хитрость в использовании советников такого типа, которую могут использовать наименее жадные трейдеры. Как мы помним, слабым местом таких советников является наличие на рынке ходов без разворота.

«Нежелательная ситуация №1» — это ход без вывода, вынуждающий советник открывать все новые и новые ордера. Ну вы понимаете, с постоянно растущими диапазонами, и может просто не хватить депозита и он нас «промоет».

«Нежелательная ситуация №2» — выбор валютной пары или таймфрейма, где сами ценовые движения (даже если они дают частые откаты) настолько продолжительны, что для работы полноценного советника требуются внушительные вложения, чтобы переждать просадку.

При торговле с советником по Мартингейлу могут возникнуть 2 нежелательные ситуации:

  1. Двигаемся без разворота (ведь именно на откате мы закрываем сделки с прибылью)
  2. Продолжительность любых ценовых движений — как импульсов, так и откатов (в этих условиях потребуется значительный депозит)

 

 

Мы видим вроде бы хорошую динамику, но небольшие откаты, которые вряд ли окупят нашу торговлю.

 

 

Здесь, наоборот, мы видим хорошие импульсы и хорошие откаты. Но в этом случае вам придется торговать на старших таймфреймах, а это значит, что максимальная длина импульса может достигать, например, 500-600 пунктов, а минимальный откат 160-200 пунктов.

Если мы поднимем шаг цены, нам придется как-то заплатить за это своим депозитом. Допустим, мы установили шаг цены 80р (спред для простоты рассматривать не буду).

Следовательно, с ходом 500р мы откроем 500/80 = 6 сделок и плюс 1 в самом начале. В общем, в ожидании выплаты после седьмой сделки нам потребуется 11,1$ * 160 (не забудьте отрезать предпоследний ордер) = 1776$

С точки зрения снижения риска мы выбираем движения с низкой волатильностью, предпочтительно «флэтового» типа (как на Рисунке 2 чуть выше).

то есть когда цена идет сначала в одну сторону на небольшое количество пунктов, затем в другую, также на небольшое количество пунктов. Но только желательно, чтобы это было не на старших таймфреймах.

В этом случае мы «убиваем» даже не 2, а все стадо (группу..? стадо..?) зайцев.

1) Нам не нужен большой депозит, чтобы «пережить» развороты из-за их кратковременности.

2) Еще больше снижаем риск негативного сценария (т.е. отсутствия «разворота» в нужном направлении).

3) Вводим снижение стабильности для получения прибыли (тут ниже я опишу где это искать) и при правильном подходе можем наслаждаться прибылью каждое утро (ой… спойлер)

4) Можно немного поиграться с шагом цены (для экстремалов и ценителей конечно), немного понизив его, чтобы в дальнейшем заработать чуть больше.

Внимание! Категорически запрещается играть с начальным размером лота! Поступая так, вы просто уменьшаете количество «шагов» на 1 и, таким образом, увеличиваете вероятность маржин-колла.

Ладно: длинные ходы — это плохо. Редкие отражения — это плохо. Короткие движения хороши. Частые отмены — это хорошо.

Внимательный читатель наверняка интуитивно почувствовал, что речь идет простыми словами о 2-х сценариях:

1) Флет с низкой волатильностью (когда ценовой разрыв «узкий» по сравнению с остальной ценовой моделью)

2) V-образный разворот с низкой волатильностью (когда цена образует букву «V» либо сверху вниз, либо снизу вверх, а разворот небольшой)

 

 

Что ж, давайте рассмотрим волатильность более подробно. Что общего у этих сценариев? Вопрос риторический. Конечно, слово «низкая волатильность». Где мы можем искать что-то с «низкой волатильностью»? Вопрос некорректен =) Потому что вопрос не где?», а «когда?»

Небольшое ценовое отступление покажет нам, что причин низкой волатильности цен всего 2:

— исключительно большое количество покупателей и продавцов;

— крайне малое количество покупателей и продавцов;

В первом случае на инструменте торгует так много людей, что нужно купить нереально большое количество *товара*, чтобы протолкнуть цену вниз хотя бы на несколько пунктов, но в этом просто нет необходимости. Большая покупка. Например, индекс S&P500.

Во втором случае цена двигается незначительно, потому что мало кто торгует ОБЫЧНО ПОПУЛЯРНЫМ инструментом. то есть речь не о каком-то долларе из Зимбабве, которым торгуют 3,5 человека по всему миру — там наоборот при покупке цена может резко пойти вверх или вниз, потому что там ВООБЩЕ никто не поддерживает и никто не поддерживает ликвидность . А нас интересуют ликвидные инструменты, которыми по какой-то причине (чача) почему-то сейчас не торгует большое количество людей. Именно этот вариант нас и интересует.

Причин низкой волатильности цен всего 2:

— исключительно большое количество покупателей и продавцов;

— крайне малое количество покупателей и продавцов;

А все потому, что для определения инструмента, подходящего для первого варианта, нам нужна информация о диапазонах, которых нет на Форексе, потому что рынок децентрализован. Вот хотел написать, где и как можно поискать информацию о таких инструментах, но просто не вижу смысла так заморачиваться, если есть гораздо более простой вариант.

Во втором варианте нам просто нужно знать ФАЗЫ ДЕЙСТВИЯ любого понравившегося инструмента. И пусть ваш советник работает именно тогда, когда эта активность низкая (небольшие движения, небольшие откаты, небольшие, но устойчивые прибыли).

Проще говоря, нас интересует только тот случай, когда сделка по ТОРГОВОЙ НЕБОЛЬШОЙ (по сравнению со средним значением). Опять же, говоря простым языком, мало кто торгует, пока большинство трейдеров спят (буквально).

Чтобы лишний раз не усложнять, предлагаю пока остановиться на EUR/USD. Затем, когда вы «увидите свои глаза» и поймете, какие движения нам следует искать, вы сможете сами открыть любой график любой валютной пары и посмотреть, когда они обычно происходят.

Идем дальше! Если вы обратите внимание на скриншот, то увидите, что в подавляющем большинстве случаев во время «холостого рынка» цена опережает ровно 2 нужных нам направления:

1) Флэт с низкой волатильностью. Уточнение: речь не идет о нейтральных позициях шириной 4 п. со спредом 3 п. Нас интересуют более-менее широкие сделки за заданное время.

2) Низкая волатильность V-образный разворот — это интереснее. Обычно это происходит в конце неактивной фазы. Например, на EUR/USD это часто происходит до/во время открытия европейской сессии. Обычно это объясняется тем, что люди ставят ноги выше верхней и нижней границы флэта и они как бы убираются, поэтому цена идет то в одну сторону, то в другую, так что и умные покупатели, и умные продавцы несут убытки = )

 

 

Здесь мы видим, что «снятие стопов» произошло довольно поздно, и основное движение началось позже. Это тоже бывает. Трейдинг — не точная наука 🙂

На самом деле, конечно, никто не знает, существует ли на самом деле стоп-лосс и почему он вообще возникает, да он нам и не нужен. Достаточно того, что это случается достаточно часто, и вы сами можете в этом убедиться, пролистав график назад.

Итак, пока в нейтральной позиции мы получаем движение вверх и движение вниз, т.е. то, что нам нужно, наш советник открывает ордера на одном движении, а затем закрывает их на обратном движении, вот и все.

 

При V-образном развороте то же самое — при снятии некоторых стопов наш советник открывает ордера, а при движении цены в обратном направлении советник их закрывает.

 

Поэтому, на мой взгляд, хорошим решением будет просто включить советник в начале НЕАКТИВНОЙ фазы. Если в итоге имеем профит, то просто с чистой совестью отключаем советник. Если в конце советник открыл ордера и еще не закрыл, можно попробовать дождаться периода «стоп тейка» и выключить его после фиксации прибыли (как на картинке выше).

Поэтому, на мой взгляд, хорошим решением будет просто включить советник по Мартингейлу в начале НЕАКТИВНОЙ фазы.

  • Если в итоге имеем профит, то просто с чистой совестью отключаем советник.
  • Если в конце советник открыл ордера и еще не закрыл, можно попробовать дождаться периода «стоп тейка» и отключить его после фиксации прибыли.

Лучше всего будет отключить советник сразу после окончания фазы бездействия на рынке. Ожидание «снятия стопов» — это своего рода вариант перестраховки, если у вас нет фиксированной прибыли в данный момент. По сути, это уже торговля в период высокой волатильности, а значит, увеличивается вероятность отката, что увеличивает риск. Поэтому безопаснее не ожидать, что удаление стопов обязательно произойдет в обе стороны, потому что такой сценарий не является чем-то гарантированным. Ноги можно убрать только в одну сторону, например, и лететь. Но для наших целей достаточно удаления ОДНОГО стопа, чтобы мы просто закрыли позиции с прибылью и вышли из рынка. Обратите внимание на предыдущую цифру: достаточно небольшого движения вверх, чтобы закрыть ваши покупки с прибылью (место закрытия отмечено красной линией). Так что вам не нужно ждать

Здесь как в гостях, чтобы хозяева захотели снова тебя увидеть, надо уметь уйти вовремя =)

Итог работы советника по Мартингейлу

1) Торгуем только тогда, когда есть сумма, которую не жалко будет потерять;

2) На счету всегда должна быть минимально возможная сумма для торговли, не более. Перечисляем излишек на другой торговый счет.

3) Обязательно рассчитайте максимальный ход без отката и минимальный откат. Из этих данных выходим для расчета «шага цены» и суммы депозита;

4) Приоритет — низкая волатильность флета и низкая волатильность V-образного разворота после него

5) Ищем ликвидные инструменты и торгуем ими в периоды низкой активности

6) Мы не жадничаем и вовремя уходим с рынка.

Цель – небольшая, но стабильная прибыль, которую мы получаем в понятных рыночных условиях.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *